Windows Media Playerを利用しiAUDIO 9をMTPモードに設定していれば転送時に自動的にアルバムアートも送られます。それ以外ですと、トラックごとのタグで指定する方法などもあるようですが、楽曲ファイルの形式次第で動作したり、しなかったりするようですね。全部調べたわけではありませんが。
そのアルバム全体で同じアルバムアートを表示したいのなら、トラックが保存されているiAUDIO 9内のフォルダーにアルバムアートをcover.jpgで保存してやるのが手っ取り早いです。
アルバムアートはAmazon.comでそのアルバムを検索し、アルバムアートをダウンロードしましょう。jpg形式ですから、名前をかえるだけで済みます。自分でスキャナー使ってなんて手間はかける必要もありません。
IEやFirefoxなら、アルバムアートにカーソル当てて右クリックで、その画像をダウンロードできます。「名前を付けて画像を保存」とかいう項目ですよ。